Горе-трейдер Денис Громов: «Решил, что все – можно. И за полчаса «наколбасил» очень много денег»

«В голове мелькнула мысль: сколько бы можно было заработать, если бы деньги у меня были в долларах»

— Почему вы стали играть на бирже?

— Все очень просто: смотришь за курсом, наблюдаешь, как он повышается. В конце августа прошлого года он скакнул до 80 рублей с копейками. В голове мелькнула мысль: сколько бы можно было заработать, если бы деньги у меня были в долларах. Я увидел сообщение, что можно торговать на бирже, завел себе счет. В сентябре я разместил деньги семьи в «Альфа-директе» (комплекс брокерских услуг «Альфа-банка» на рынке ценных бумаг, фондовой биржи – прим.ред.). Торговал, сильно не рисковал. Где-то зарабатывал, где-то проигрывал, но в итоге баланс был. Грубо говоря, как 6 миллионов положил, так они примерно и оставались. К Новому году всем было понятно, что доллар будет еще дороже. Сел за терминал, увидел, что есть разница, решил, что все очень просто.

— У вас до этого был опыт работы на бирже?

— Вот только три месяца. Другие инструменты я не использовал, только «доллар – рубль».

— Почему не выбрали другой инструмент инвестиций, те же вклады, недвижимость?

— Недвижимость сейчас дешевеет, вклады инфляция съедает. А все пишут, что, вложив сейчас в валюту, через месяц денег будет заработано больше. Это здравая мысль любого человека, который хоть чуть-чуть понимает, который имеет деньги какие-то, который может себе это позволить. Я в противовес желаниям семьи решил всеми деньгами сыграть, не предупредив супругу.

— Почему «Альфу» выбрали?

— У нас деньги семейные лежали в «Татфондбанке». «Татфондбанк» начал сотрудничать с «Альфа-банком», предоставлять их сервис фондовый, размещение денег на бирже ММВБ. Я решил, что они – посредники. Напрямую будет выгоднее. В принципе, так и оказалось.

«Разница – в 20 копеек»

— Вам брокер какое «кредитное плечо» установил?

— По умолчанию у меня стояло «плечо» 1 к 10 максимально в одном инструменте. Я всегда торговал в TOMe (биржевой инструмент для торговли парой рубль –доллар, расчеты по которому происходят на следующий рабочий день, TOM от англ. tomorrow – прим.ред.), в течение суток с 10 утра до 12 ночи можно торговать, удобно. Система всегда ограничивает, я не мог больше, чем 1 к 10 купить валюты. Вот 5 600 000 у меня было, я не мог больше 800 тысяч долларов позволить себе купить – система не давала. Прежде чем начать эти операции, я позвонил в Москву, спросил, можно ли покупать в TODе (биржевой инструмент для торговли парой рубль –доллар, расчеты по которому происходят в тот же день, TOD от англ. today, — прим.ред.), а продавать в TOMе? Мне ответили, что можно. Я сначала одну позицию попробовал так сделать – сработало. Решил, что все – можно. И за полчаса «наколбасил» очень много денег.

Денис Громов: «У нас деньги семейные лежали в «Татфондбанке». «Татфондбанк» начал сотрудничать с «Альфа-банком», предоставлять их сервис фондовый, размещение денег на бирже ММВБ. Я решил, что они – посредники. Напрямую будет выгоднее». Фото egeprofit.ru

— А почему вы в TOD пошли?

— Терминал (рабочее программное обеспечение трейдера — прим. ред.) показывает 2 строчки: позиция TODa и позиция TOMa. Разница –в 20 копеек. Я для себя посчитал, что, когда я покупаю в TOMe, я брокеру отдаю суммарно 7 копеек со сделки. Тут разница – в 20 копеек. Из 20 вычитаем 7 – я зарабатываю 13 копеек. Математика элементарная. Мне, действительно, терминал показывает, что мой текущий счет начал увеличиваться в арифметической прогрессии. Пять шестьсот, шесть, семь, выше и выше. До 28 миллионов у меня дошло в течение получаса. Думаю: круто, до сотенки доберу и остановлюсь на этом. Тут мне позвонили из Москвы и начали объяснять. Личный кабинет мне показывал баланс в 28 миллионов. Везде, где мог, я видел, что я в плюсе. Только после их звонка, когда мне менеджер объяснил, где нужно поставить галочку, стало понятно, что что-то не так. По умолчанию их терминал мне это не показывал. Нигде в инструкциях на их сайте этого нет. В 10.30 я начал торговать, в 11.05 мне позвонили. Логи всех звонков у меня есть.

— Что показывала эта галочка?

— Есть баланс. Ставишь галочку, появляется дополнительная графа – «Текущее». В этом текущем у меня огромный минус стоит. Минус в десятки миллиардов стоял. Мне менеджер объясняет, что от этой суммы вы будете платить, как за заемные средства. Процент – 19,8 годовых. За все праздничные дни. Он назвал мне 78 миллионов за все дни. Я прикинул: 78 буду должен, 28 заработал. Как минимум, полтинник банку остаюсь должным. Я говорю: «Что делать». Менеджер отвечает: «В «обратку» делайте: покупай дороже, продавай дешевле».

— Почему у вас образовались эти 12 дней? Расчет по TOMу когда должен был наступить?

— Расчет по TOMу – на следующий день. А после 30 числа были выходные дни, и получилось не на следующий день, а через 12 дней. Там еще такой интересный момент был, что, когда наступило 15.00, мне система насчитала минус 9,5 миллионов, но 11 января, как были эти 9,5 миллиона, так они и остались. Как это могло получиться, если мне сказали, что у меня еще меньше станет, я тоже не очень понимаю. Менеджер пояснил, что расчет окончательный наступит 11 числа. Я из его слов понял, что то, что сейчас просчиталось – это только TOD, а TOM будет рассчитан в первый рабочий день. Но больше убытка не стало.

— Получается, что вы не успели продать все суммы?

— С каждой сделки взималась комиссия брокерская. Поэтому «в обратку» суммы уже меньшие получились, комиссия съела часть.

«Какие я могу оценивать риски, если мне система показывает, что я «бабки» зарабатываю»

— Вы совершили несколько тысяч сделок. Вы для этого использовали какой-то робот?

— Нет, ручками сидел и долбил. Сначала я мог покупать и продавать одновременно по 800 тысяч долларов, потом по миллиону. Максимально я покупал и продавал по 3,3 миллиона долларов, сразу ставил и на покупку, и на продажу.

— Когда вы ставили такие суммы, вы как-то свои риски оценивали?

— Какие я могу оценивать риски, если мне система показывает, что я «бабки» зарабатываю. Я вижу, что текущий баланс – в плюсе. И я же считал, что я от этих денег совершал сделки, то есть я на эти деньги покупаю, я на эти деньги продаю, а разница у меня – в плюсе. Я так себе это видел. А их система так и показывала, личный кабинет только так и показывал.

На биржу я точно теперь не полезу, однозначно, ни за какие коврижки. Мне этого урока хватило.

«Квартиры нет, денег нет, перспективы непонятно какие»

— После этого вы пытались разговаривать с представителями банка?

— Я спросил, какие перспективы в будущем. Они мне ответили: «Вы нам денег должны». Никаких официальных извещений я не получал. Претензии я писал заказными письмами и в банке оставлял заявление. Реакции официальной пока не последовало.

— Что дальше планируете делать?

— Пока не знаю. Юридически готовлюсь, если до этого дойдет, потому что брать с меня все равно нечего. Все, что было семейное, все про…, спущено. Недвижимости у меня нет. Сейчас с меня банк все равно взять ничего не сможет.

— А компания, в которой вы работаете?

— Это не мое. Я там просто работаю наемным менеджером.

— Сейчас вы готовитесь с юристами?

— Да, у меня юрист есть. Сейчас он набирает информацию. Я сам на форумах пишу, спрашиваю, готовиться к чему, если дойдет до суда. Есть свои нюансы. Юрист говорит, что перспективы есть.

— Вообще о подобных историях вы раньше слышали?

— Нет, я не встречал таких историй, и на форумах люди пишут, как такое возможно. Все говорят, что везде операции отдельно по TODу, отдельно по TOMу лимитированы. И только в «Альфа-директе» они считаются как единая позиция.

— А лимитированы чем?

— Под гарантийные обязательства. Грубо говоря, было у меня 5600, купил я с учетом маржинальных средств – все, я не могу купить еще. Мои гарантийные обязательства ограничены этой суммой. А в моем случае получилось, что я покупал в TODe под свои гарантийные обязательства – 5600. Продал их в TOMe? Получил какую-то денежку – она стала гарантийным обязательством. Под это уже увеличенное гарантийное обязательство я опять в TODe купил. И вот так процесс пошел туда-сюда. По сути, гарантийное обязательство – из воздуха.

— Как отнеслась жена ко всему этому?

— Очень плохо. Мы копили на квартиру. Теперь квартиры нет, денег нет, перспективы непонятно какие.

— А дети у вас есть?

— Троей детей. Жить нам сейчас, конечно, есть где. Но семья-то большая, расширяться надо. Теперь расширяться некуда.

— Вся эта ситуация не отбила желание зарабатывать на бирже?

— На биржу я точно теперь не полезу, однозначно, ни за какие коврижки. Мне этого урока хватило.

«На моей памяти таких случаев не было. Чтобы у роботов голову сносило, такое бывало»

Богдан Зварич – аналитик группы компаний «Финам»:

— Насколько я понимаю, ситуация была такая, что он открывал противоположные позиции по двум инструментам на доллар. Соответственно, там происходил в некотором роде взаимозачет, то есть фактически позиция получалась нулевой. Если у вас есть, например, одна акция на «Сбербанк», если вы одновременно покупаете и продаете, то она у вас нивелируется. Здесь получается, что есть два инструмента – есть инструмент, так называемый TOD – доллар с расчетами на сегодня, есть инструмент, называемый TOM – доллар с расчетами на завтра. То есть позиции по этому контракту рассчитаются на следующий день после совершения сделки. Если вы покупаете, грубо говоря, на сотни тысяч долларов и продаете на сотни тысяч долларов, то получается, что у вас в принципе нулевая позиция. Это так называемый взаимозачет по позициям.

Денис Громов: «Сначала я мог покупать и продавать одновременно по 800 тысяч долларов, потом по миллиону. Максимально я покупал и продавал по 3,3 миллиона долларов, сразу ставил и на покупку, и на продажу». Фото forum.mql4.com

Я так понимаю, что он постоянно покупал и продавал одни и те же объемы. Соответственно, система все время считала, что это нулевая позиция, не считала разными активами, а считала фактически одним.

Это не совсем ошибка системы. На самом деле, многие игроки иногда даже возмущаются, что, например, если вы покупаете акции на «Сбербанк» и продаете их на фьючерс, у вас нет этого взаимозачета, то есть вам необходимо держать пост фьючерс на гарантийном обеспечении. Соответственно, если у вас позиция и там, и там, получается большое гарантийное обеспечение. Хотя на самом деле обе позиции фактически друг друга перекрывают, то есть прибыль с роста акции перекрывает убыток с потерь по короткой позиции фьючерс. Этого взаимозачета нет, и многим трейдерам на самом деле это не очень удобно. Получается, что вроде как у человека действительно нулевая позиция, но он при этом должен держать дополнительный объем средств для поддержания гарантийного обеспечения по фьючерсному контракту.

Я не думаю, что очень много частных инвесторов, которые используют такой метод. Потому что спред там небольшой и фактически разница между «тодом» и «томом» – это цена фондирования в рублях.

При любых раскладах есть люди, которые называются «арбитражерами». У вас есть два варианта – купить валюту с расчетом на сегодня, ждать до завтра и, соответственно, использовать валюту. Либо у вас есть второй вариант – у вас есть рубли, вы кладете их на депозит на валюту и покупаете их уже завтра. Но с депозита вы через ночь вы что-то получите. Покупка с расчетом долларом на завтра периодически стоит дороже покупки с расчетом на уровне сегодня. Это из-за разницы ставок рублевых и долларовых возникает эта цена. Если бы ставки были одинаковыми, то ничего бы не изменилось. Соответственно, деньги завтра могут стоить чуть побольше. Арбитражеры приводят к такой ситуации, чтобы на этом другие не могли заработать до максимума, сжимают спред до того максимума, когда ставки будут идентичными, то есть фактически равными. Обычно разница маленькая, а тут она была большая из-за того, что были длинные выходные. Человек этого не видел, не разобрался в инструментах, в том, как они работают. Соответственно, он начал играть на спреде между «тодом» и «томом». У него завтра оказалось 11-го числа, из-за этого и произошла такая ситуация.

Я так понял, что брокер вообще ничего особо не делал, кроме того, как его предупредили, что у него перебор позиций, и предложили ему все это закрыть. То, что он позвонил и порекомендовал быстрее продавать – это было правильное решение. Видимо, не сразу сработал брокер. Все зависит от программного обеспечения – если у них действительно шел взаимозачет, система могла не показать, что у клиента перебор позиций. Это технические вопросы, это, скорее, техничность специалиста.

На моей памяти таких случаев не было. Чтобы у роботов голову сносило, такое бывало. Таких сделок можно совершить очень много при определенных условиях за минуту, если система позволяет. Насколько я знаю, риск-менеджмент прописывают внутри робота, чтобы легче было отслеживать позиции. А если он сам это делал, он же видел, сколько сделок он совершает.

Николай Лаптев – директор казанского филиала «Открытие Брокер»:

— Я не знаю, какие условия в «Альфа банке». У нас такого нет, потому что у нас лимиты жестко установлены – каждый клиент видит у себя в терминале, на сколько может купить и сколько может продать. Вообще, по валюте у нас максимальное «кредитное плечо» – 1 к 6. С другой стороны, клиент обязан осознавать риски, совершая операции и беря «плечи» у брокера. Он же видит, какие операции он совершает, с каким огромнейшим «плечом». Все это видно в терминале, это не брокер такой добрый – выложил ему и играй, сколько хочешь. Изначально при подписании договора все это согласуется. При подписании документов все необходимые процедуры обговариваются, и о рисках и возможности использования маржинальных плеч менеджеры сообщают клиентам.

У нас риск-менеджеры смотрят за позициями клиентов, и, если, например, подходит уже критический момент, идет звонок, или просто-напросто идет принудительное закрытие позиций клиента. Это квалифицированный риск-менеджмент, когда есть большая волатильность. Вспомните ситуацию 16 декабря 2014 года – рынок за короткий промежуток времени вырос на 20%. Людей, которые, наоборот, играли на понижение по доллару, брокеры закрывали в принудительном порядке, потому что движение было очень сильное.