Исследование «Реального времени»: какие банки Татарстана быстрее заплатят по своим счетам

Как мы считали

Центробанк один за другим отзывает лицензии банков. По мнению экспертов, в «группе риска» находится как минимум половина кредитных организаций страны. И каждый раз у регулятора достаточно аргументов для отзыва лицензии или санации банка, поскольку все, кто попадают в орбиту его внимания, так или иначе не выдерживают длительный или краткосрочный стресс-тест, связанный со способностью в полном объеме и точно в срок выполнять свои обязательства перед партнерами и клиентами. Фактически речь идет о ликвидности банка.

Одна из важнейших проблем управления ликвидностью заключается в том, что могут возникнуть непредвиденные потребности в ней. Сценарий потери платежеспособности банка в значительной степени традиционен. Как правило, в этом случае банк не уделяет достаточно внимания значению риск-менеджмента. Вследствие этого он допускает нерациональную кредитную политику, увлекается спекуляциями, принимает значительный инвестиционный или валютный риск, неэффективно использует ресурсы. Баланс отражает снижение ликвидности, прибыли и капитала, увеличение доли проблемных активов. Репутация банка падает. Закрываются лимиты на межбанковском рынке. Начинаются сбои в платежах. Клиенты стремятся вывести свои средства, предупреждают своих контрагентов о переводе платежей на другие банки. Банк продает свои активы, снижается объем поступлений на корсчет, уменьшается валюта баланса. Если менеджмент не в состоянии прекратить отток средств, наступает потеря платежеспособности и отзыв лицензии или санация при участии инвесторов и АСВ.

Для определения устойчивости банков аналитической службой «Реального времени» разработана методика, расчеты которой показывают, имеет ли банк возможность своевременно и полностью выполнять свои обязательства в перспективе месяца в условиях финансовых конъюнктурных потрясений, — аналог Liquidity Coverage Ratio по нормам «Базеля III»: вводится соотношение величины высоколиквидных активов, вложений в ликвидные долговые ценные бумаги к возможному чистому оттоку денежных средств по всем операциям банка (стресс-сценарий) в течение ближайших 30 календарных дней.

Согласно методике, данный показатель рассчитывается следующим образом: Индекс устойчивости = (Активы мгновенной ликвидности + Вложения в векселя + Вложения в облигации + Вложения в акции + Выданные межбанковские кредиты — Привлеченные межбанковские кредиты) / (Остатки на счетах юрлиц, ИП, финорганизаций, НКО, кроме депозитов + 20%*(Остатки на счетах физлиц + Вклады физлиц + Счета «До востребования» + Сберсертификаты)).

В числителе находятся ликвидные активы — активы, превращенные в наличные деньги с небольшими потерями или без потери стоимости, которые будут направлены на покрытие общего чистого оттока денежных средств в течение 30-дневного периода установленного стресс-сценария. В знаменателе — чистый отток денежных средств. Ожидаемые суммарные оттоки денежных средств рассчитываются путем умножения непогашенных остатков привлеченных средств разных категорий на соответствующие коэффициенты в зависимости от вероятности оттока указанных средств, в нашем случае это денежные средства юридических лиц с коэффициентом 1 и денежные средства физических лиц с коэффициентом 0,2.

Не побуждение к действию, но ориентир

На первый взгляд индекс ликвидности, рассчитываемый по методике «Реального времени», может ассоциироваться с нормативом текущей ликвидности банка (Н3). Однако Н3 регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и регулирует индивидуальный для данной кредитной организации риск потери ликвидности, зависящий в том числе от минимального совокупного остатка.

Ликвидность кредитной организации в рамках методики «Реального времени» не определяет степень рискованности активов, кредитной политики банка, уровень просроченной задолженности. Ликвидность кредитной организации определяется как потенциал банка удовлетворить требования клиентов по возврату денежных средств при стресс-сценарии. Рейтинг ликвидности кредитных организаций, зарегистрированных в Татарстане, рассчитывается на основании данных официальной отчетности, публикуемой на сайте Банка России. Чем больше значение рассчитываемого индекса, тем выше кредитная организация располагается в рейтинге, тем выше ее способность оперативно и в полном объеме погасить обязательства перед партнерами и клиентами.

Результаты нашего исследования не должны использоваться в качестве побуждения к действию, поскольку не учитывают множества факторов и основаны на данных открытых источников. Это лишь еще один из многих ориентиров, которые учитываются при выборе банка для размещения расчетных счетов компании или личных денежных средств. Но это непредвзятый и объективный ориентир, каковых, согласитесь, сегодня не много.

От «Интеха» до ТФБ

Наименьшие показатели ликвидности среди всех банков Татарстана на 1 апреля, согласно данным ЦБ, имели «АНКОР» и «Интехбанк». Их способность оперативно рассчитаться по обязательствам с партнерами и клиентами оказалась со знаком минус. Главная проблема «Интехбанка» — привлеченные межбанковские кредиты, сумма которых на 1 апреля превысила 4,5 млрд рублей, тогда как выданных — лишь 10 млн рублей. А также 11,5 млрд рублей вкладов физлиц, часть из которых может быть востребована в случае негативного сценария, например, паники вкладчиков. К сожалению, банк отказался комментировать «Реальному времени» структуру привлеченных МБК, значительная доля которых может быть от других банков группы «ТФБ». Если это действительно так, «братья» по группе, возможно, придут «Интеху» на выручку в случае форс-мажора или какого-либо ЧП. Если же нет, банк вряд ли сможет оперативно исполнить свои обязательства.

У «АНКОРа» та же проблема — привлеченные МБК около 600 млн рублей при активах мгновенной ликвидности чуть более 100 млн. А еще 3 млрд рублей обязательств перед держателями депозитов, из которых 2,3 млрд рублей приходится на физлиц. В банке также отказались комментировать «Реальному времени» показатели своей ликвидности.

На третьем месте с конца оказался банк «Спурт» с коэффициентом ликвидности 0,33. Привлеченные межбанковские кредиты в сумме 5,2 млрд рублей, а также 11,5 млрд обязательств перед клиентами при лишь 3 млрд рублей активов мгновенной ликвидности не позволили банку получить более высокий балл. Источники МБК, как и в случае с двумя вышеперечисленными кредитными организациями, нам неизвестны — в банке отказались давать комментарий нашему изданию.

Также некоторые затруднения с исполнением обязательств при стрессовом сценарии будут испытывать такие банки, как «ИК Банк», «Татагропромбанк», «Энергобанк», «Татсоцбанк», «АвтоКредитБанк», «Камкомбанк», КБ «Камский горизонт», «Акибанк», «Автоградбанк» и АКБ «Заречье». Их коэффициент ликвидности ниже единицы, то есть размер обязательств больше тех средств, которые банк может оперативно мобилизовать на их покрытие.

Интересно в этой связи попадание в число таких банков одного из лидеров отрасли — АИКБ «Татфондбанк». Привлеченные межбанковские кредиты «ТФБ» на 1 апреля приблизились к 25,5 млрд рублей при «смешных» для такого гиганта 1,2 млрд рублей выданных межбанковских кредитов. При этом депозитная база банка — почти 70 млрд рублей. Тем временем активы мгновенной ликвидности на 1 апреля были не более 13 млрд рублей. Впрочем, в самом банке собственную ликвидность оценивают удовлетворительно. «В банке регулярно проводится стресс-тестирование, в том числе и ликвидности. Прогнозирование ситуаций основано на исторических и модельных данных, включающих в себя и кризисный 2008 год. Максимальный отток средств физических лиц в то время составил 12%, средств юридических лиц — 30%. После этого такой ситуации с оттоками средств не было. Ресурсная база банка хорошо диверсифицирована», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «ТФБ».

Что касается межбанковских займов, то больше половины из них, как утверждают в «Татфондбанке», — это средства, предоставленные Банком России и сделки РЕПО с ним же под активы и поручительства. Весь перечень используемых активов и поручительств сформирован на сроки больше 1,5 лет. «В долговом портфеле банка 90% облигаций, входящих в ломбардный список ЦБ РФ. Сроки оферт и погашений от 3 месяцев до 1,5 лет, средняя дюрация портфеля — в пределах года. 80% от долгового портфеля не используются для привлечения ресурсов от ЦБ РФ. Это резерв ликвидности», — уверены в банке.

— Помимо существенного объема ломбардных облигаций, банком сформирован пул активов, удовлетворяющих требованиям ЦБ РФ для получения ликвидности в рамках положения 312-П на сумму 5-7 млрд рублей. Банк только в апреле проводит размещение рублевых облигаций на сумму 3 млрд рублей (2 млрд рублей успешно размещены 3 апреля, ставка купона составила 15% годовых, срок оферты — 1 год), еще 1 млрд рублей планируется разместить в ближайшее время. Дополнительной мерой может стать продажа части портфеля ЦБ и пула кредитов, — раскрыли план действий в случае стрессового сценария «Реальному времени» в «ТФБ».

Оценка ликвидности банков Татарстана, данные ЦБ РФ, расчеты «Реального времени»

Фото: ria.ru, info.tatcenter.ru, carefulrf.ru, kazanfirst.ru