Энергобанк vs брокеры: кибератака или ошибка на четверть миллиарда?

Неожиданные валютные скачки

Российские биржевики взбудоражены небывалым скандалом, грозящим изменением в федеральном законодательстве и в конечном счете правил игры на бирже. «Свободные рыночные отношения» фондовых «ковбоев» в валютных спекуляциях могут уйти в прошлое. Виновник — банк Айрата и Илшата Хайруллиных. Как стало известно вчера, казанский «Энергобанк» намерен взыскать через суд с крупнейших российских брокеров АО «Финам», «Брокерский дом «Открытие»», ООО «Компания БКС» 243 млн рублей, которые он, по его словам, «потерял» на валютных торгах Московской биржи две недели назад. Заседание назначено на 3 апреля.

27 февраля 2015 года на Московской бирже были отмечены странные сделки в паре доллар США — рубль с расчетами «завтра» (тикер инструмента USDRUB_TOD), когда цена в течение 10 минут отклонялась от 55 до 66 рублей! Валютными скачками россиян не удивить уже как минимум третий-четвертый месяц подряд, однако конкретно в этот день на бирже царили валютные спекуляции в коридоре от 55 до 66 рублей, и за пару минут можно было потерять миллионы долларов. С 12:30 до 12:40 по московскому времени пара доллар-рубль удивила и так уже привыкших к волатильности участников рынка невероятной лихостью динамики. В ходе торгов на Московской бирже доллар сначала резко просел до 55,36 рубля, а затем так же быстро вырос до 66,33 рубля. Что стояло за этими сделками, собственно, и должен выяснить суд. Многие игроки рынка склоняются к тому, что все дело в неверных (или намеренно неверных?) действиях одного из трейдеров «Энергобанка», который посылал заявки прямо в рынок, «съедая» всю ликвидность банка.

Как «Энергобанк» торговал: продать за 55 рублей — купить за 66

Картина была следующей. Событие со сделками «Энергобанка» на валюте произошло 6 заявками:

12:37:13, когда трейдер банка продал валюту разными партиями от 61,06 руб. до 55,36 руб. (50 млн долл. США) рыночной заявкой на продажу;

12:39:29, когда трейдер банка купил валюту разными партиями от 61 до 62,4 руб., 40 млн долл. США;

12:40:32, когда трейдер банка купил валюту разными партиями от 61,05 руб. до 66 руб., 27 млн долл. США;

12:41:43, когда трейдер банка купил валюту разными партиями от 61,04 руб. до 66,1 руб., 24 млн долл. США;

12:43:06, когда трейдер банка продал валюту разными партиями от 61,05 руб. до 57 руб., 46 млн долл. США;

12:43:57, когда трейдер банка купил валюту разными партиями от 61,05 до 66,33 руб., 61 млн долл. США.

Итоговый объем заявок, поучаствовавших на рынке и, наверняка, приведших в ужас не одного участника и наблюдателя торгов, — 247 млн долл. США (151 млн долл. США по покупке и 96 млн долл. США по продаже). По разным оценкам, потери банка от сделок могут варьироваться от 400 до 600 млн руб., а круг участников, сыгравших на этой ошибке, довольно широк. Пока банк решил подать иск только к нескольким крупнейшим российским брокерам-контрагентам по данной сделке (АО «Финам», «Брокерский дом «Открытие»», ООО «Компания БКС»). Сумма ущерба, фигурирующая в иске, — 243 млн рублей, что составляет две трети всей годовой прибыли банка за 2014 год (370 млн рублей, по данным ЦБ).

Пока среди участников торгов ведутся споры о том, что, вероятнее всего, стало причинами этих сделок. Среди вариантов: сбои в системе внутреннего контроля банка, связанные с нечистоплотными действиями трейдеров или третьих лиц, получивших доступ к торговому терминалу, либо сбой торгового робота, и банк формально здесь ни при чем. Досужие разговоры в Интернете — а обсуждают этот биржевой скандал, кажется, почти все, имеющие так или иначе отношение к игре на бирже, — объясняются уникальностью судебного дела. Впервые банк пытается вернуть деньги, в сущности, проигранные на бирже широкому кругу участников торгов. Иск подан к брокерам, так как фактически число участников, выступавших контрагентами в сделках, может быть огромным. А доказать противоправную подоплеку биржевых рыночных сделок практически нереально.

Банк в свою очередь тоже можно понять — потери оказались шоковыми, учитывая, что на валютном рынке это один из старейших банков Татарстана, вовсе не новичок.

«Неджентльменское» поведение казанского банка

Впрочем, реакция так или иначе становится понятнее в свете экономического кризиса. И то, что банк мог решиться на валютных спекуляциях подправить свою наличность. И то, что, потеряв деньги в размере двух третей всей годовой прибыли банка за 2014 год, столь эмоционально среагировали: на фоне того, что многие республиканские банки (слова президента РТ Рустама Минниханова) «к сожалению, закрывают только свою ликвидность, с клиентами работают по минимуму». Как будет «закрывать ликвидность» тот же «Энергобанк», если поход в суд окажется безуспешным?

Биржевая практика, являющаяся сегодня фактически одним из легальных вариантов игры на деньги, безусловно, подразумевает 50%-ный возврат средств в случае каких-либо сбоев. Но носит она добровольный характер. Как правило, в России практика отмены биржевых сделок широко не афишируется, и если подобное случается, то в неофициальном режиме, «среди джентльменов» — поскольку четко не прописана в регламенте торгов. Однако известно, что рыночные игроки периодически идут навстречу друг другу и возвращают часть прибыли, в случае если ошибочно введенная заявка привела к крупным убыткам одной из сторон. Но, повторим, делается это на добровольной основе.

Московская биржа попытается защитить права участников торгов

Вчерашнее решение Московской биржи не оставаться в стороне и прокомментировать ситуацию, сделав публичное заявление по поводу ожидаемого суда, только эмоционально подогрело скандальную ситуацию. Биржа заявила, что в указанную дату, 27 февраля, «все сделки на валютном рынке проводились в полном соответствии с законодательством об организованных торгах и правилами торгов» и являются юридически легальными и действительными. Биржа также сообщила, что «ее инфраструктура не была подвержена несанкционированному доступу». Все расчеты по итогам торгового дня были произведены в полном объеме со всеми участниками. В разъяснении своей позиции руководство биржи отметило, что сделки на валютном рынке проводятся в анонимном режиме. И сама биржа вправе раскрывать контрагентов по сделкам только в случае предписания регулятора (Банка России) или запроса следственных органов: «В данном случае соответствующие запросы о брокерах и банках, являющихся конечными контрагентами АКБ «Энергобанк», были получены Московской биржей, и информация была предоставлена биржей регулятору и следственным органам». Мало того, по имеющейся у Московской биржи информации, ряд брокеров (на основании определения Вахитовского районного суда Казани уже были вынуждены заблокировать часть денежных средств отдельных клиентов, полученных по указанным сделкам с АКБ «Энергобанк».

После дежурных слов о том, что Московская биржа «оказывает всяческое содействие и консультирует участников по возможным действиям в сложившейся ситуации», а также «взаимодействует с регулятором и правоохранительными органами по данному вопросу в целях защиты интересов добросовестных участников рынка и их клиентов», следует последний абзац, который вывел ситуацию из «спора хозяйствующих субъектов» на новый уровень: по результатам анализа ситуации и во взаимодействии с регулятором Московская биржа теперь намерена инициировать изменения в законодательство, направленные на защиту прав инвесторов и участников торгов.

«Финам»: позиция АКБ «Энергобанк» носит нерыночный характер

Помимо Московской биржи публичное заявление вынуждены были сделать и брокеры. «Финам» посчитал необходимым публично и досудебно высказаться по теме из-за уже судебного определения, «вынудившее ряд брокеров заблокировать часть денежных средств отдельных клиентов, совершавших сделки с АКБ «Энергобанк», которое «может затрагивать интересы клиентов АО «Финам». Поэтому брокер «Финам» имеет сказать следующее: «Сделки наших клиентов, совершенные на валютном рынке 27 февраля 2015 года, носят рыночный характер. Их аннулирование, равно как и возврат прибыли, полученной в результате данных операций, будут нарушать права инвесторов и базовые принципы функционирования организованного финансового рынка».

По словам сотрудников компании, пока «Финамом» не получено определение Вахитовского районного суда Казани. Значит, средства на счетах клиентов не блокировались, и они могут совершать операции с ними в полном объеме. Но даже после получения официальной информации о судебном решении компания планирует тщательно изучить его, приняв все возможные меры для защиты «законных интересов инвесторов, выбравших национального лидера для совершения операций на валютном рынке Московской биржи». Брокер обиженно заявил, что уже задействовал комплекс мер, «включая активное оспаривание решения Вахитовского суда в вышестоящих органах, чтобы защитить интересы российских инвесторов». Он также заявил, что «позиция АКБ «Энергобанк» носит нерыночный характер». И резюмировал свою «ноту протеста» чуть ли не революционным пассажем: «Ведущие участники российской биржевой системы консолидировали свои усилия, чтобы защитить права инвесторов и саму суть биржевой торговли от попыток нерыночного давления».

По информации источников «Реального времени», казанскому представительству «Финама» было категорически запрещено принимать судебные документы — для того чтобы выиграть время, пока они идут по почтовым каналам в Москву.

Другой ответчик, компания «БКС», неприятную ситуацию комментирует осторожно. В частности, управляющий брокерской компанией Андрей Алетдинов заявил корреспонденту «Реального времени», что в настоящий момент брокер никакого определения суда не получил и, соответственно, счета клиентов пока не заморозил:

«Наш финансовый мониторинг не нашел признаков мошенничества со стороны наших клиентов, мы будем всеми способами юридически защищать их интересы», — лаконично заметил Алетдинов.

«Если проводишь спекулятивные операции, будь готов и к возможным убыткам»

Директор казанского филиала концерна «Дженерал-Инвест» Максим Петров признался корреспонденту «Реального времени», что со стороны ситуация выглядит «немножко странной»:

«Насколько я понял, банк заявил, что сделок не совершал? Если бы это было в отношении одного брокера, это можно было бы допустить. Но здесь же их трое минимум. Получается, какой-то сговор? Получается, в один день сразу три брокера совершали сделки, который сам «Энергобанк» не инициировал?»

Традицию «джентльменского возврата денег» в случае крупных потерь Петров в данном случае считает неуместной, так как операции совершал не брокер, который выступал лишь контрагентом, организовавшим эти сделки:

«Кто были контрагентами этих сделок, неизвестно. Это можно узнать только у биржи, если поднимать все сделки по этому делу. Ведь брокеру подается поручение. Он выставляет заявки. Сделки в торговой системе совершаются. Поэтому у самого брокера, как посредника, нет возможности возмещать расходы», — объяснил Петров.

Директор казанского филиала концерна «Дженерал-Инвест» также выразил сомнение в необходимости как-то законодательно ограничивать краткосрочные валютные спекуляции, когда условно за секунду теряют 5 рублей, а за несколько минут — миллионы долларов: «Тот, кто занимается спекуляциями, всегда должен думать о том, что он эти 5 рублей может как быстро заработать, так и быстро проиграть. Если ты проводишь спекулятивные операции, будь готов не только к прибыли, но и к возможным убыткам. Другое дело, что, судя по тем размерам убытков «Энергобанка», надо сокращать объем средств на возможные операции, тогда и потерь будет меньше. «Энергобанк», конечно, должен был ограничивать размер денежных средств, участвующих в операциях, — рассказал Максим Петров корреспонденту «Реального времени».

«Если бы была прибыль, помалкивали бы в тряпочку»

Из заметных игроков в своем блоге высказался председатель наблюдательного совета группы компаний «Алор» Анатолий Гавриленко, давший понять, в частности, что склонен к версии о том, что «сбоил робот и он слил в рынок большое количество денег». Последствия ошибки робота и поступки «одного банка» навели его на «грустные размышления, так как «виноватыми оказались рыночные клиенты брокерских компаний»: «Банк поспешил именно их обвинить во всех грехах, и наш самый справедливый тут же принял решение заморозить счета сотен ни сном ни духом ни о чем не подозревающих добропорядочных клиентов на требуемую сумму». Гавриленко выразил надежду, что именно Московская биржа и Центробанк (а не суд?) восстановят «попранную рыночную справедливость на биржевом рынке». После чего будут сделаны соответствующие нормативные выводы, не допускающие повторения случившегося.

Большая часть комментариев брокеров на специализированных форумах по теме дает понять, что игроки, скорее, занимают позицию биржи и брокеров, а не банка, который в их глазах выглядит чуть ли не монстром. Пара цитат: «Ребятки проигрались на бирже, так при чем здесь кто-то еще? Сами виноваты»; «Я тоже не понял — облажался трейдер «Энергобанка», а виноваты клиенты 3 брокеров?»; «Блокировки счетов клиентов брокеров под благовидными предлогами? Кому-то нужна паника»; «Клиенты ни при чем, они добросовестные инвесторы, брокеры тоже ни при чем, трейдер работал в правовом поле. Надеюсь инициатору данного балагана впаяют упущенную выгоду и срок»; «На фондовом банки также обирают мелкую сошку — соберут стопы, а потом уведут цену в другую сторону. Нет на бирже инвесторов, одни спекулянты»; «Если бы была прибыль, помалкивали бы в тряпочку». Тем не менее некоторые игроки признают, что «5 рублей за секунды — это трэш», и задаются вопросом, почему такие колебания не запрещены.

На судебном открытом процессе в Вахитовском районном суде Казани 3 апреля может поприсутствовать любой желающий. Редакция «Реального времени» будет внимательно следить за развитием событий.

«Энергобанк» заявляет о кибератаке

Когда готовился материал, появилось сообщение пресс-службы «Энергобанка», который вообще заявил о… кибератаке, в результате которой якобы произошел взлом терминала банка, «и злоумышленниками посредством модификации информации был проведен ряд несанкционированных операций на ММВБ. Каких-либо ошибочных действий трейдера банка или технических сбоев не было».

В сообщении банк также заверяет, что «потери от данных операций являются значимыми для банка, но не оказали существенного влияния на результаты его работы». Тем не менее в настоящее время «Энергобанк» ведет переговоры с участниками рынка о добровольном возврате денежных средств, полученных в результате нестандартных операций, и даже уверяет, что «некоторые участники рынка уже выразили согласие на возврат случайных доходов по несанкционированным сделкам».