Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов

Банк России представил обновленные сценарии обязательного стресс-тестирования для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Новые сценарии предполагают более значительный рост ставок денежного рынка и доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) на коротких сроках, чем было указано в предыдущем документе.

Кроме того, сценарные параметры дополнены прогнозом курса китайского юаня к рублю. Также в новых сценариях предусмотрен особый порядок определения группы кредитного качества (вероятности дефолта) активов, направленных на финансирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики.

Ранее совет директоров Банка России изменил порядок работы со счетами типа «С». Это сделано для минимизации рисков необоснованного использования недобросовестными иностранными кредиторами отдельных оснований для списания средств и ценных бумаг с таких счетов.